Характеристика выигрышных систем

Прежде чем перейти к изучению характеристик выигрышных систем, Вам обязательно нужно прочесть раздел о размере позиции, так как то, о чем пойдет речь в данной главе, напрямую с этим связано.

Итак, вы открыли длинную позицию по 970, и ваш стоп стоит по 960. Размер вашего стопа – 10 пунктов. Давайте назовем ваш изначальный стоп ”R”, то есть в случае проигрыша вы теряете 1R.

Хорошие системы отличаются от плохих тем, что в случае выигрыша дают вам заработать несколько R ( 2R, 3R, 4R и т.д.) Таким образом, даже если ваша система дает вам выигрышный трейд только в 40% случаев, при этом средний выигрыш 2R, то это система с положительным ожиданием (positive expectancy system).

Ожидание системы можно выразить в виде простой формулы –

Е=(Вероятность Выигрыша) * (Средний Выигрыш) – (Вероятность Проигрыша)*(Средний Проигрыш)

Ван Тарп в своей книге довольно детально описал механизм расчета ожидания системы, если сформулировать в сжатой форме – формула приведенная выше вполне достаточна. Давайте рассмотрим пример: предположим, у вас есть система, которая дает вам 80% проигрышных сделок. Средний выигрыш равен 5R – или в 5 раз больше чем проигрыш. Как вы думаете хорошая система или нет? По формуле Е= 0.2*5-0.8*1=0.2 со знаком плюс. Как ни парадоксально – система которая в 80% времени проигрывает – хорошая и будет зарабатывать деньги.

Как мы только что поняли – хорошая система это такая система, в которой средний выигрыш намного больше среднего проигрыша при приблизительно одинаковых процентных соотношениях выигрыша к проигрышу.

Система, которую я торгую, имеет выигрыш к проигрышу 2/1 при том что позитивных сделок в среднем 40%.