Практика

Торговые системы делятся на прибыльные и ... все остальные.  За свою карьеру я видел и те и другие.  Одни работали, другие работали плохо, но большинство из них были просто ужасны. Поверьте, если система висит в открытом доступе, это, скорее всего, не оттого, что она такая замечательная.  Однако это не означает, что она полностью бесполезна. 

Системы по своей природе похожи на конструктор лего.  Принимая во внимание основополагающие принципы торговли, как, например, для архитектора закон всемирного тяготения,  Вы строите систему из строительных блоков - скользящие средние, индикаторы, и т.д.  И вам надо найти правильную комбинацию этих блоков, учитывая специфику торгуемого вами инструмента.  Что работает для золота, не работает для нефти, что работает для нефти - абсолютно не применимо к фьючерсам на сахар.  Природа рынка та же и принципы те же, но специфика чуть другая.    

В качестве примера прибыльной системы предлагаю рассмотреть систему, которая разрабатывалась и совершенствовалась мной в течении трех лет. Система заточена под торговлю золотом. Почему именно этот актив, более детально здесь.   

Первый критерий, который хотелось бы упомянуть это соотношение прибыльных сделок к убыточным.  Как видно из таблиц, приведенных ниже эта система совершила за год в общей сложности 46 положительных и 58 отрицательных сделок.  

profit loss 

На первый взгляд, может показаться, что система плохая, но если вы знаете характеристику выигрышных систем, а так же метод вычисление ожидания системы, то обратите внимание на отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу. Вы увидите что вывод далеко не так очевиден. Ниже я привожу результат торговли по данной системе за период равный одному году. Реальные результаты отличаются от цифр, приведенных ниже, приблизительно на 15 процентов по причине проскальзывания.

indices 

Обратите внимание  на уровень доходности, и это при том что система делает больше отрицательных сделок, чем положительных!  Как и упоминалось ранее, результат каждой отдельно взятой сделки ничем не отличается от подкидывания монетки.  Эти показатели системы из расчета риска в 3% депозита на каждую открытую позицию. Как видно из цифр приведенных в предыдущей таблице - Highest Loss равен -$11678, что свидетельствует о том, что даже при отрицательной сделке максимальные потери по факту были меньше вышеупомянутых 3%. Наконец, ниже представлен equity curve - результат работы за год. По оси Х отмеряются часовые бары, а по оси Y размер депозита. В общей сложности представлено 5963 бара или 361 день.

equity curve

Как и упоминалось в разделе дисциплина, подобные результаты возможны только при условии неукоснительного следования системе. Если выбирать, какие сделки брать, а какие нет - поверьте, результат будет диаметрально противоположным.  Учитесь на чужих ошибках! Настоятельно рекомендую вам приобрести книгу "Путь Черепах" (Curtis M. Faith), в ней детально описаны психологические механизмы, которые Вам необходимы для того, чтобы придерживаться своей системы с минимальными усилиями.